Cristobal,
Un GROUP estandard de Windows no permite cambiar el color de esas líneas, pero lo que puedes hacer facilmente es dibujarlas tu mismo:
DEFINE PEN oPen WITH 2 COLOR CLR_BLUE
ACTIVATE DIALOG oDlg ON PAINT WndBoxClr( hDC, 20, 20, 100, 100, oPen:hPen )
oPen:End()
...